استراتيجيات الخيارات البديلة.
جون A. ساركيت.
هل تبحث عن طريقة سريعة لاستراتيجيات الخيارات البديلة؟ يمكنك استخدام إكسيل لحساب تكرار الأسعار التاريخية خارج نطاق السعر الذي تحدده لتطوير توقعات لحركة السعر في المستقبل. إليك كيفية إجراء ذلك.
وقد تم تعزيز الكثير من الحياة تاجر الخيار على مدى السنوات ال 10 الماضية أو نحو ذلك. لدينا عمليا أقل عمولات و [مدش]؛ $ 0.15 إلى 1.50 $ لكل عقد، بالإضافة إلى مختلف خطط رسوم التذاكر. لدينا أسواق أكثر تشددا، مع العقود ذات الحجم الكبير فقط واحد قرش بعيدا؛ لدينا برامج أفضل مع منحنيات المخاطر، ماذا لو سيناريوهات، والرسوم البيانية، مع السماسرة والبائعين مواصلة تعزيز عروضهم. وأخيرا، لدينا سهولة الوصول إلى العقود الآجلة والأسواق العالمية للتحوط بين الشركات.
يبقى جانب واحد فقط من تجربة تداول الخيارات، أكثر أو أقل، كما كان قبل سنوات & مداش؛ الخيار باكتستينغ استراتيجية. إذا وضعت على هذا سبكس أو جاسوس أو روت أو إتف أو شيز فراشة، كوندور، والتقويم، أو مزدوجة قطري، ما هي فرصي للنجاح على أساس الماضي القريب؟ هذا هو السؤال الأكبر لكل تاجر الخيارات.
وبالنسبة لحساب نوع المغلف الخلفي، فإن بعض الدلتا تستخدم الاختزال لاحتمال الذهاب في المال. على سبيل المثال، خيار مع دلتا 10 سيكون لديه فرصة 10٪ تقريبا للقيام بذلك. الرياضيات الاحتمالية الفعلية هي أكثر تعقيدا بكثير (انظر بلدي ديسمبر 1997 S & أمب؛ C المادة)، ولكن الأجوبة عادة ما تأتي قريبة بما فيه الكفاية. بعض البرامج بحساب & لدكو؛ احتمال انتهاء & رديقو؛ أو & لدكو؛ احتمال لمس & رديقو؛ (الإضراب) بالنسبة لك. ثينكورسويم يفعل هذا، على سبيل المثال.
الشكل 1: الخروج. مرة واحدة بدأ تشغيل السوق الثور هنا في سبي، فإنه تجاوز فرق التباين اليومي (وهذا هو، وكان السعر الماضي يساوي باستمرار أو أكبر من 7.5٪ مقابل سعر 46 يوما في وقت سابق) تقريبا كل يوم لمدة شهرين. لم يكن هناك انحدار لأولئك الذين ينتظرون انسحاب و [مدش]؛ وهو اعتبار مهم للتاجر الخيار الذي يجب أن يكون في حالة تأهب وذكيا، وعادة لا يكون عاما أو عامين، مثل تاجر موقف على المدى الطويل، للحصول على موقف للعودة.
& هيليب؛ واصلت في عدد يوليو من التحليل الفني للأسهم & أمبير؛ السلع.
مقتطف من مقالة نشرت أصلا في يوليو 2018 العدد من.
التحليل الفني للأسهم & أمب؛ مجلة السلع. كل الحقوق محفوظة.
أواب 067: ذي ستوب لوس ميث & # 8211؛ 10 باكتستد استراتيجيات الخيار إثبات أنها خلق المزيد من الخسائر الصفقات.
24 أكتوبر 2018.
في معظم دوائر الاستثمار أو التداول عبر الإنترنت، من الشائع أن يسمع الناس يصرون على الحاجة إلى أوامر "إيقاف الخسارة" لحماية محفظتك نظريا. وفي حين أنه لا شك في أن أوامر وقف الخسارة تساعد على تخفيف عمليات السحب الكبيرة من وقت لآخر، فإن السؤال الذي لم أراه مطلقا هو: "ما الذي أتخلى عن طريق تنفيذ أمر وقف الخسارة كجزء من نظام التداول الخاص بي؟" ترى، في كثير من الأحيان التجار والمعلمين الماليين سريعة على القيث على "الحاجة" أو "شرط" لوجود أوامر وقف الخسارة المستمرة والمستمرة دائما في المكان.
ومع ذلك، نحن جميعا نقبل هذه القاعدة الذهبية كحقيقة استثمارية لا يمكن إنكارها، لأنه، حسنا، كان دائما شيء يقال لك استخدامه. اليوم، سوف تتحدى هذا الشرط طويل الأمد لأوامر وقف الخسارة عند خنق خيار التداول. حتى الآن، لا أحد قد بنيت نظاما ل باكتست هذا المتغير على نطاق ونطاق لدينا هنا في الخيار ألفا. بالتأكيد، كنت قد رأيت على الأرجح مرة واحدة باكتستينغ قطاعات البحث في مكان آخر، ولكن لا شيء محدد ومحددة كما قمنا بإنشائها.
في عرض اليوم، سوف تكتشف كيف قرص واحد بسيط لطريقة تداول الخيارات يولد متوسط العائدات السنوية التي هي أعلى 87٪، ومعدلات الفوز التي هي 2X أعلى، في حين أن كل ذلك في حين جعل عدد أقل من الصفقات والإنفاق أقل على تكاليف العمولة. يبدو بعيد المنال، أليس كذلك؟ حسنا، انها ليست، انها مجرد عينة صغيرة من نتائج باكتستينغ كنا تجميع على مدى العام الماضي التي يمكن أن تساعدك على جعل الصفقات أكثر ذكاء وأكثر ربحية بدءا من اليوم.
سبي استراتيجيات قصيرة خنق:
دلتا مجموعة في 10، وإعطاء فرصة 80-90٪ من النجاح، وليس بما في ذلك الائتمان الواردة. هدف الربح المحدد عند 50٪، أغلق عند الوصول إلى 50٪. لم تستخدم مرشحات إيفر لأي من الاستراتيجيات.
الاستراتيجية الأولى: اختبار وقف الخسارة والخروج عند زيادة بنسبة 300٪ في الأقساط. مثلا: إذا أخذت في قسط من 1 $، وشراء فقط مرة أخرى مرة واحدة قد ارتفع بنسبة 3X.
الاستراتيجية الثانية: لا وقف الخسارة، بغض النظر عن ما يحدث. سوف يذهب كل وسيلة لانتهاء، والفوز، وفقدان أو رسم.
في نهاية الدورة، كان العائد على فعل الخانق القصير دون وقف الخسارة 6،349٪. العودة مع 3X وقف الخسارة كان 4،420٪، أي ما يقرب من 2000٪ زيادة في عودتك من خلال عدم وجود وقف الخسارة في المكان. وكانت معدلات الربح لوقف الخسارة 85.57٪ على الصفقات. وكان معدل فوز لعدم وجود وقف الخسارة 88.42٪. وكان الحد الأقصى للسحب دون وقف الخسارة 4.9٪. مع وقف الخسارة، وكان الحد الأقصى للسحب 4.47٪.
2. 30 يوم وقت انتهاء الصلاحية، في المتوسط.
مجموعة دلتا عند 15، مع هدف الربح 50٪. وقف الخسارة عند 25٪، وقف الخسارة.
لمدة 30 يوما، 15 دلتا، هدف الربح 50٪، لا وقف الخسارة، أي مرشح إيفر، وكان العائد 3،140٪ في نهاية الدورة. مع وقف الخسارة، انخفضت الأرباح إلى 1،489٪ خلال هذه الفترة. وقف الخسارة يخلق فرق 2X في العودة. وينخفض معدل الربح لوقف الخسارة إلى 56.71٪ لاستراتيجية التداول هذه. دون وقف الخسارة، وكان معدل الفوز 90.40٪. وكان الحد الأقصى للسحب 12.96٪ دون وقف الخسارة في المكان. مع انخفاض خسائر وقف الخسارة في، كان الانسحاب 5.92٪.
مجموعة دلتا إلى 20 على أي من الجانبين، تم اتخاذ هدف الربح في 25٪. حافظت على وقف الخسارة عند 25٪
وبلغت الإستراتيجية مع وقف الخسارة 760٪، والاستراتيجية دون وقف الخسارة في مكان ولدت 1،533٪ خلال هذه الفترة. وكان معدل الربح عند أخذ الأرباح في وقت مبكر مع وقف الخسارة 66.51٪ مقابل لا وقف الخسارة بمعدل فوز 92.94٪. وكان الحد الأقصى للسحب دون وقف الخسارة 16.66٪، ومع وقف الخسارة في مكان الحد الأقصى للسحب بنسبة 6.86٪.
ديلتاس تعيين في 30 على كل جانب، ويتم إعادة تعيين الهدف الربح إلى 50٪. وقف الخسارة تعيين في 75٪، لا مرشح إيفر.
استراتيجية دون وقف الخسارة ولدت 1،042٪ العائد على فترة الاختبار. إن الإستراتيجية مع وقف الخسارة ولدت 464٪ على مدى الفترة، إلى حد بعيد أدنى أداء استراتيجية من جميع الاختبارات. وكان معدل الفوز مع وقف الخسارة على نطاق أوسع 65.91٪، ودون وقف الخسارة، وكان معدل الفوز 74.36٪. رأى سحب أكبر بكثير عندما لم يكن هناك وقف الخسارة في المكان. وكان أكبر تراجع بنسبة 21.99٪. مع وقف الخسارة في المكان، وكان الحد الأقصى للسحب الخاص بك 13.3٪.
تم تعيين دلتا مرة أخرى في 30، ولكن لم يتم تحديد أي هدف الربح من أجل التركيز على وقف الخسارة. تم تحديد وقف الخسارة عند 100٪ أو مضاعفة القسط المستلم.
في نهاية الدورة مع وقف الخسارة في مكان، وكان العائد 1413٪. دون وقف الخسارة في مكان، وكان العائد 1849٪. وكان معدل الفوز متطابق تقريبا في كلتا الحالتين، 69.57٪ و 69.77٪. وكان الحد الأقصى للسحب مع وقف الخسارة 23.69٪. وبدون وقف الخسارة، كان الحد الأقصى للسحب 14.8٪. وقد أدى وقف الخسارة إلى المزيد من عمليات السحب التي استمرت لفترة أطول من الزمن.
كان هناك عدد أقل من الصفقات عندما لم يكن هناك وقف الخسارة في المكان، مما يزيد الربحية. وفي كل حالة تقريبا، كان هناك انخفاض أكبر عندما لم يكن هناك وقف الخسارة في المكان. وكان المتوسط في العائد السنوي أعلى بنسبة 87٪ طوال الفترة التي لم يكن فيها وقف الخسارة في المكان. عندما لم يكن هناك وقف الخسارة في مكان، كان هناك معدل فوز أعلى في كل حالة التي تم اختبارها.
[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات & أمب؛ نص بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية ؟
خيارات التداول الدورات التجارية:
أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية مسح بشكل صحيح ل واختيار أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: أنا هذه الوحدة النمطية الشعبية، وسنقدم لكم أمثلة ملموسة لكيفية التحوط استراتيجيات خيارات مختلفة للحد من الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح إذا كانت الأمور تتحول. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خيارات في نهاية المطاف يحلون محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.
الخيار التاجر Q & أمبير؛ ث / ديفين ساندلر.
التاجر Q & أمب؛ A هو الجزء المفضل لدينا من المعرض لأننا نسمع من أحد أعضاء المجتمع لدينا والمساعدة في الإجابة على أسئلتهم يعيش على الهواء. يأتي سؤال هذا الأسبوع من ديفين الذي يسأل:
لقد تم استخدام معظمها كوندور الحديد 2 استراتيجيات. عند النظر إلى تحليل بيتا المرجح المرجحة، فإنه يشير إلى أن أحصل على ربح لائق في منتصف النطاق مع التعادل في حوالي 201 و 227 على سبي. ومع ذلك، لا يزال هناك خطر كبير من الذيل خارج هذه الحدود. هل من المنطقي النظر في شراء مكالمة سبي واحد في 220 ثم وضع سبي آخر وضع في 209 للحماية من خطر الذيل؟ عندما يتم محاكاة، والحد الأقصى للربح قطرات. ولكن سيكون عندها ربح لائق جدا في أي مكان على طول منحنى سعر سبي دون استخدام الكثير من رأس المال. الآن سوف يكلف 140 دولارا للاثنين معا. هل هذه الاستراتيجية منطقية؟ أم هل فاتني شيء؟
تذكر، إذا كنت ترغب في الحصول على إجابة سؤالك هنا على البودكاست أو ليف في الفيسبوك & أمب؛ بيريسكوب، رئيس لأكثر من أوبتيونالفا / أسك وانقر على زر سجل أحمر كبير في منتصف الشاشة وترك لي البريد الصوتي الخاص. لا يوجد برنامج لتحميل أو تثبيت وانها سهلة بشكل لا يصدق.
بدف غيدس & أمب؛ قوائم:
دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [90 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: موزعة حسب استراتيجية الخيار سنقدم لك مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة لتحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.
المال الحقيقي، التداول الحقيقي:
إوم فراشة الحديد (إغلاق التجارة): الخروج من إوم الحديد فراشة الخيارات التجارية أعطانا 1،100 $ + الربح بعد تعلق سعر السهم قبل يوم واحد من انتهاء الصلاحية في ذروة انتشار لدينا. كمغ الحديد كوندور (فتح التجارة): أنا فقط سجلت بلدي منصة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) كما مشيت من خلال عملية دخول تجارة الحديد كوندور جديدة في الأسهم كمغ. داخل سترى لي تحليل والسعر وملء التجارة في الوقت الحقيقي. أبك سترانغل (إغلاق التداول): استحوذ على 150 دولار من هذه التجارة الخبيثة الصغيرة أبك حتى بعد أن تحرك السهم تماما ضد ضربات المكالمات القصيرة هذا الشهر. ولكن كما هو الحال دائما، فإن التقلب الضمني يتجاهل دائما الاتجاه، ولأن الرابع انخفض، انخفضت قيمة هذا الانتشار أكثر من تأثير تحرك الاتجاه العالي. إر كال كريديت سبرياد (ضبط التجارة): هذا التعديل جيد لسببين. أولا، یقلل من المخاطر العامة في التجارة إذا واصلت السنة ارتفاعھا. ثانيا، لا يزال يترك مجالا للسهم لتراجع مرة أخرى إلى نافذة الربح الجديدة. شب سترادل (إغلاق التداول): تمكنا من تحقيق أرباح بقيمة 120 دولارا في وقت مبكر من دورة انتهاء مارس لشركتنا شب مع تداول الأسهم في منتصف النطاق المتوقع لدينا. آبل كال كالندار (أوبينينغ تريد): انظروا وراء الكواليس وأنا أستخدم برنامجنا الجديد لقائمة المراقبة لتصفية بسرعة والعثور على هذا الجدول الزمني دعوة آبل انتشار التجارة خلال انخفاض التقلبات الضمنية الشاملة في السوق. كوف سترانغل (ضبط التجارة): هنا سجلت بلدي شاشة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) تظهر لك عملية الفكر برمتها استخدمنا لإجراء تعديل على بلدي خنق قصير الحالي في كوف للحد من المخاطر. غكس سترانغل (افتتاح التجارة): مع الذهب الرابع الرابع ونحن في الحصول على خنق جديد مع فرصة 70٪ من النجاح وائتمان لائق لبيع قسط الخيار. إب إيرون كوندور (إغلاق التداول): اليوم نحن بصدد الخروج من كوندور الحديد الذي تداولنا في إب مقابل 142 $ الربح. داخل سترى لي تحليل سعر الخروج وملء التجارة في الوقت الحقيقي.
شكرا على استماعكم!
أنا تواضع بأنك أخذت الوقت من يومك للاستماع إلى برنامجنا، وأنا لا تأخذ ذلك على أنه أمر مفروغ منه. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.
هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في الخيار ألفا بودكاست على اي تيونز، غوغل بلاي، ساوند كلاود، إهيرت راديو أو خياطة الآن قبل أن ننسى - انها سريعة وسهلة.
هل استمتع بالعرض؟
يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج، وقرأت كل واحد منهم!
أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد على نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا، والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.
عن المؤلف.
كيرك دو بليسيس.
كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا أحد البنوك الاستثمارية في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب آند تي كابيتال ماركيتس في واشنطن العاصمة، انه متفرغ خيارات الخيارات والمستثمر العقاري. وقد تمت مقابلته على عشرات المواقع الإلكترونية / البودكاست، وقد تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، والعديد من المنشورات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.
حوالي 8 سنوات. نعم يمكنك أن تلعب حولها مع الرياضيات على تخصيص ما تراه مناسبا.
سعيد كنت تتمتع الحلقة. 1) صحيح إذا أنا يفتقد اعتذار & # 8211؛ فعلنا اختبار 300٪ زيادة. 2) افتراضيا على أساس سعر السهم حتى لا رصيد الحساب أو تعديلات التحجيم (على الرغم من أننا سوف يكون هذه في برنامج باكتستينغ الجديد). 3) نعم وأنا أفهم أن كذلك & # 8211؛ على الرغم من أننا لم نتحدث عن ذلك، مرة أخرى ونحن لا تتبع والحصول على بيانات في المتوسط انتصارات مقابل الخسائر الخ لهذا الغرض.
هاها لا يزال في بيتا الكي من جميع الخلل والبق قبل الإفراج عن ذلك.
نعم صحيح. يوم انتهاء نحن نغلق للفوز أو الخسارة وفتح واحد آخر.
رهيبة كبيرة لسماع شكرا روب! أنا هذا باكتست لا نحن لم تستخدم أي استراتيجيات دفاعية أخرى & # 8211؛ أردنا فقط اختبار شرعية وقف الخسارة الخام أم لا.
هذه الاختبارات وتلك التي تجني الأرباح في وقت مبكر يعود إلى 2005 و 2006 على التوالي حتى لا تمثل أسواق الدب والثور.
بصراحة إيريك كان لي للبحث عن "بيليفية" لمعرفة ما يعنيه هاها & # 8211؛ ولكن شكرا للتعليق! 1) نعم من المجموعة انها جيدة للنظر فيها (على الرغم من أن البعض الآخر أفضل بكثير أننا قد باكتستد 2) نعم. 3) يعتمد على هيكل العمولة. 4) لا ولكن من الصعب اختيار هيكل واحد ويقول "هذا هو واحد استخدمنا لكل شيء". في نهاية المطاف البرمجيات لدينا عندما صدر سوف تعطيك متوسط P & أمبير؛ الدولار في التجارة حتى تتمكن من ثم العودة اللجان الخاصة بك.
1) نعم نحن نفعل ذلك كجزء البحوث لدينا وسوف يكون المزيد من التفاصيل على هذا عندما نطلق برنامجنا. 2) نعم المزيد من اللجان التجارية.
3) سوف يكون جزء من باكتستينغ وسوف ديناميكية على أساس حجم محفظة وتخصيص.
أواب 095: أوبتيون ألفا & # 8217؛ s & # 8220؛ تولبوكس & # 8221؛ لاستراتيجيات الخيارات باكتستينغ.
انها هنا اخيرا! بعد سنوات من البحث والتطوير واختبار الأبواب مفتوحة لشراء إمكانية الوصول إلى لدينا لا يصدق خيارات جديدة باكتستينغ وبرنامج تحسين التجارة التي نسميها "أدوات التاجر". نظرا لأن لدينا الآن مجموعة كاملة من الأدوات والماسحات الضوئية لتتمكن من استخدام لدينا لتوحيد ذلك تحت سقف واحد وهذا هو السبب في أننا نعتقد أن وجود الأدوات هو الطريق الأكثر وضوحا ومنطقية. يمكنك معرفة المزيد عن إصدار البرنامج الجديد بما في ذلك العروض التوضيحية عن طريق النقر هنا.
النقاط الرئيسية من عرض اليوم:
برنامج كسر الارتداد الأمامي.
برنامج بديهية التي تنتج نتائج قوية للغاية. تتكون من عنصرين: القدرة على باكتست مختلف الصفقات والاستراتيجيات عبر رموز شريط مختلفة. برامج تحسين التجارة.
وتتكون الأدوات من نسختين، أدوات ضوء و أدوات زائد. شراء الأدوات الخفيفة يأتي مع الوصول إلى قائمة المراقبة والتقويم الأرباح. يتضمن "صندوق الأدوات" برنامج باكتستينغ وبرنامج تحسين التجارة.
برنامج باكتستينغ نفسه هو القدرة على اختبار أي استراتيجية التداول مع مليون مزيج من المتغيرات عبر مختلف الترددات والترددات. تم إعداد البرنامج في خطوتين:
اختيار استراتيجية لاختبار. اختيار رمز شريط معين. اختيار متغيرات التردد. يوميا، أسبوعيا، أو متتابعة.
اختر أيام حتى انتهاء الصلاحية في المتوسط، من 10 إلى 80 يوما. اختر الحد الأدنى من مستوى التقلب الضمني. اختر قيمة محفظة البداية. اختر التخصيص العام، ما بين 10 و 50٪. اختر الخروج من الأرباح؛ 25، 50، أو 75٪. اختر إيقاف الخسارة أو لا شيء. اختيار المعلمات الاستراتيجية محددة، في المال أو الخروج.
هل سبيس سبي قصيرة أسبوعيا، 40 يوما إلى متوسط انتهاء الصلاحية. لا المرتبة الرابعة، 20٪ عموما، وهو ما يعني 80٪ من محفظتنا يجلس نقدا خلال هذه الفترة الزمنية. أخذ الأرباح عند 25٪، ولا يوجد مستوى وقف الخسارة. ضربات قصيرة في 50 دلتا، وبيع على نحو فعال في خيارات المال.
وبلغ إجمالي العائد لهذه الاستراتيجية 79٪ خلال فترة الاختبار. 6٪ معدل نمو سنوي مركب سنوي، وهو معدل نمو مركب. وبلغت نسبة شارب 1.67٪، مع منحنى رأس المال السلس والمطرد الذي يفوق أداء السوق. إجمالي الربح من 197،000 $ مع محفظة البداية من 250،000 $. 22٪ تراجع التي استمرت فقط لمدة 32 يوما، وهو منخفض حقا.
يتيح لك الطباعة على بدف. يظهر إجمالي الربح، ومعدل النمو السنوي المركب، مما يدل على كيفية تنفيذ استراتيجية على المدى الطويل. نسبة شارب مهمة حقا في المجال المالي، وخاصة في صندوق التحوط ومساحة الاستثمار. بل هو مقياس للعوائد المعدلة حسب المخاطر. ارتفاع نسب شارب دلالة على الحصول على الكثير من العائد الزائد لعدم اتخاذ الكثير من المخاطر الزائدة. يتم رسم بياني للاستراتيجية، مقارنة مع S & أمب؛ P لرؤية قيم الإرجاع. كما يتم عرض مقاييس الاتساق، مع عرض عدد مرات فوز الاستراتيجية استنادا إلى المعلمات المحددة. يبين كيف يؤثر توزيع العائدات الشهرية على المحفظة، ومتوسط المكاسب الشهرية.
تم حساب أيام السحب لتبيان عدد الأيام التي استغرقها للتعافي من عمليات السحب. جدول من التوزيعات الشهرية يبين عدد المرات التي كنت كسب كل شهر واحد أو فقدان. ويبين الجدول النهائي جميع أرقام العائد الشهري، فضلا عن العائد السنوي لكل سنة.
تم بناء البرنامج للإجابة على السؤال الذي هو أفضل استراتيجية ممكنة بالنسبة لك في هذه اللحظة بالضبط. البرنامج يعطيك كل المعلومات التي تحتاجها لجعل التجارة على أساس أي ظروف السوق موجودة الآن، في هذه اللحظة بالضبط. إنها ليست مجرد استراتيجية واحدة فقط؛ بل هو حول معرفة أن الاستراتيجية التي تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك. يمكنك اتخاذ قرار بناء على الاستراتيجية التي تناسب شخصيتك ومحفظتك.
استخدام برنامج التحسين:
1. حدد عامل التحسين - ما كنت تحسين الاستراتيجيات الخاصة بك على أساس الخروج.
2. اختيار السوق توقعات السوق - صاعد، هبوطي، أو محايد.
3. اختيار أي نوع من الحساب لديك - الهامش، والتقاعد.
4. اختيار وضع السوق أو الإعداد - إلى أي مدى حتى انتهاء في المتوسط، وعما إذا كان الرابع منخفضة أو عالية.
[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات & أمب؛ نص بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية.
خيارات التداول الدورات التجارية:
أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية مسح بشكل صحيح ل واختيار أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: في هذه الوحدة النمطية الشائعة، سنقدم لك أمثلة ملموسة لكيفية تحوط استراتيجيات الخيارات المختلفة لتقليل الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح إذا ما تحولت الأمور. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خيارات في نهاية المطاف يحلون محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.
الخيار المتداول Q & أمب؛ A.
تذكر، إذا كنت ترغب في الحصول على إجابة سؤالك هنا على البودكاست أو ليف في الفيسبوك & أمب؛ بيريسكوب، رئيس لأكثر من أوبتيونالفا / أسك وانقر على زر سجل أحمر كبير في منتصف الشاشة وترك لي البريد الصوتي الخاص. لا يوجد برنامج لتحميل أو تثبيت وانها سهلة بشكل لا يصدق.
بدف غيدس & أمب؛ قوائم:
دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [90 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: موزعة حسب استراتيجية الخيار سنقدم لك مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة لتحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.
المال الحقيقي، التداول الحقيقي:
إوز فراشة الحديد (إغلاق التجارة): بعد أن تعلق تقريبا الأسهم في ضرباتنا قصيرة، وبفضل انخفاض الهبوط، ونحن صافي ربح 600 $ على هذه التجارة فراشة الحديد. فكس دعوة قصيرة (إغلاق التداول): واحدة من الخيارات الأكثر اتساقا ومربحة الصفقات يمكننا أن نجعل هو تقصير التقلب النقي مع فس واليوم أغلقنا هذه المكالمة قصيرة عارية في فس بعد بضعة أيام للحصول على ربح 420 $. ديا الحديد كوندور (تعديل التجارة): هذا كوندور الحديد المحايد في مطار الدوحة الدولي هو بحاجة إلى تعديل سريع في وقت مبكر من هذا الأسبوع مع استمرار السوق في الارتفاع. في هذا الفيديو، سنناقش سبب إضافة إضافة ائتمان إضافية في الوقت الذي نختار فيه أيضا عدم إغلاق رصيد الائتمان الحالي بسبب أسباب التسعير. كوب شورت بوت (كلوسينغ تريد): وضع هذا الزوج القصير في كوب بمثابة تحوط كبير لرهاناتنا الهبوطية الأخرى في النفط هذا الشهر وساعد على تهدئة عائداتنا بعد أن أغلقنا لتحقيق ربح كبير. تسلا وضع انتشار ديبيت (إغلاق التجارة): على الرغم من أن العديد من الناس يعتقدون أننا مجنون للحصول على الهبوطي في تسلا هذه الأرباح قبل وضع الخصم انتشرت التجارة جعلت لنا 200 $ اليوم. بعد المدى الضخم يصل من 140 $ إلى 260 $ والحصول على بعض إشارات بيع التقنية، كنا واثقين من أن هذا المخزون سوف يسحب. مون أيرون كوندور (إقفال التداول): بعد انخفاض كبير في التقلبات الضمنية، عملنا بجد لإغلاق هذا التداول في كوندور الحديد الذي يعدل النظام عدة مرات لملءه قبل نهاية اليوم. إيب كال ديبيت سبرياد (أوبينينغ تريد): سنعرض لك كيف بدأت البحث عن تجارة صاعدة جديدة، ووجدت في نهاية المطاف تجارة منخفضة للتقلب في بنك دبي الإسلامي تبحث عن تحرك أعلى لتحوط محفظتنا. تلت الحديد فراشة (إغلاق التجارة): بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تلت والسندات المتداولة في ما يقرب من 8 $ النطاق بسرعة حقا - حتى لا يزال الانخفاض في التقلبات الضمنية ساعد على تحقيق ربح 330 $ بالنسبة لنا. شبي دعوة الخصم انتشار (إغلاق التجارة): حصلت محظوظا قطف القاع الدقيق لدخولنا في هذه الدعوة الخصم انتشرت للتكنولوجيا الحيوية شبي إتف التي أغلقت في نهاية المطاف للحصول على ربح من 165 $ اليوم على ارتفاع الارتفاع. كوه الحديد فراشة (تجارة الأرباح): بعد فترة وجيزة من فتح السوق نغلق من تجارة الأرباح كوه لدينا لحوالي 160 $ الربح، وترك فقط 1 الساق على أن تنتهي بلا قيمة. إو ديبيت سبرياد (إغلاق التداول): باستخدام بعض إشارات التحليل الفني التي اكتشفناها في أبحاثنا السابقة، كنا قادرين على تحقيق ربح سريع بقيمة 130 $ على هذا التبادل التجاري إبو الهابط. عب إيرون كوندور (إارنينغز تريد): بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق سوف تتبع مع لي ونحن نشهد انخفاض التقلب والسيولة تأتي إلى السوق قبل إغلاق المركز ل 250 $ الربح. سلف سترادل (فتح التجارة): باستخدام برنامج قائمة المراقبة لدينا قررنا الاستمرار في إضافة إلى موقفنا سلف الحالية سترادل القائمة مع مجموعة جديدة من أسعار الإضراب تعكس هذه الخطوة أقل في إتف مؤخرا.
شكرا على استماعكم!
أنا تواضع بأنك أخذت الوقت من يومك للاستماع إلى برنامجنا، وأنا لا تأخذ ذلك على أنه أمر مفروغ منه. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.
هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في الخيار ألفا بودكاست على اي تيونز، غوغل بلاي، ساوند كلاود، إهيرت راديو أو خياطة الآن قبل أن ننسى - انها سريعة وسهلة.
هل استمتع بالعرض؟
يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج، وقرأت كل واحد منهم!
أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد على نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا، والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.
No comments:
Post a Comment